Enria: EZB-Modelle für Kreditrisiken liefern "rosige" Ergebnisse

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, hat davor gewarnt, die Stabilität von Banken nach starken Schocks ausschließlich auf Basis von Modellen beurteilen zu wollen. "Wenn ich mir die Ergebnisse der internen Modelle der Banken und unserer eigenen Modelle ansehen, dann sind Ergebnisse sehr rosig", sagte Enria zur Eröffnung der Jahrestagung der portugiesischen Bankenaufsicht unter Verweis auf die Kreditrisiken der Institute. Man müsse sich klar darüber sein, dass diese Modelle nicht in der Lage seien, die Problempunkte richtig zu identifizieren.

Enria sagte bei seinem letzten offiziellen Auftritt als Chefbankenaufseher, dass die Lage der Banken ziemlich gut sei, fügte aber hinzu: "Ich warne seit einiger Zeit und befürchte eine Verschlechterung der Asset-Qualität." Bisher sei es noch nicht dazu gekommen, der Anteil der notleidenden Kredite sei so niedrig wie nie zuvor.

"Stark überrascht" habe ihn das Verhalten der Finanzmärkte bei der Pleite von Credit Suisse und einiger mittelgroßer US-Banken, räumte Enria ein. Die Wechselwirkung von CDS-Spreads, Aktienkursen und Mittelabzügen könne jede Bank in eine negative Dynamik treiben. "Was wir dagegen tun können, weiß ich noch nicht", räumte er ein.

Seine Nachfolgerin ist Claudia Buch, derzeit Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Buch hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, die Liquiditätsanforderungen an Banken dem veränderten Umfeld anzupassen. Unter anderem forderte sie, dass Banken in der Lage sein müssten, hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) jederzeit und sofort zu liquidieren. Relevante Liquiditätsindikatoren wie die Konzentration der Finanzierungsquellen könnten häufiger überwacht werden. Es müsse zudem geprüft werden, ob die Annahmen über die Stabilität der Bankeinlagen die Auswirkungen der sozialen Medien und neuer digitaler Bankdienstleistungen angemessen widerspiegelten.

Enria sagte, während der Krise seien die Mittelabflüsse zum Teil viel stärker gewesen als im Baseler Regelwerk unterstellt. Gleichwohl sprach er sich gegen eine unmittelbare Reaktion der Bankenregulierung auf die Geschehnisse in der Schweiz und den USA aus. "Jedes Risiko adressieren zu wollen, würde zu einer nicht enden wollenden Reformagenda führen", sagte er.

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October 09, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)