EZB: Kapitalanforderungen an Banken steigen 2016 um 50 Basispunkte

   Von Hans Bentzien

   FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eigenkapitalanforderungen für die Großbanken des Euroraums steigen nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr im Durchschnitt um 50 Basispunkte. Laut EZB ist dies das Ergebnis der schrittweisen Einführung höherer allgemeiner Kapitalanforderungen im Rahmen von Basel III sowie von Anforderungen, die sich aus dem individuellen Risikoprofil der Institute ergeben. "Insgesamt haben sich die Risiken für die Großbanken, verglichen mit 2014, nicht verringert", teilte die EZB mit.

   Angaben zu einzelnen Instituten oder Ländern machte sie nicht. Allerdings könnten sich künftig mehr Institute dazu entscheiden, ihre eigenen Zahlen zu veröffentlichen. Die EZB rät den Instituten nämlich künftig nicht mehr davon ab, das zu tun.

   Die Aufsichtsbehörden versuchen seit der Finanzkrise 2008/2009 weltweit, die Banken sicherer zu machen und zu verhindern, dass Institute erneut mit öffentlichen Geldern gerettet werden müssen. Dazu soll zum einen die allgemeine Ausstattung mit Eigenkapital bis 2019 schrittweise erhöht werden. Als Teil dieses Prozesses steigen die Eigenkapitalanforderungen im Rahmen der so genannten Ersten Säule von Basel III um 20 Basispunkte.

SREP-Anforderungen steigen Zusätzlich formuliert die EZB als direkte Aufsichtsbehörde der so genannten "Significant Institutions" individuelle Eigenkapitalanforderungen. Sie ergeben sich in einem regelmäßigen Prüfprozess (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), bei dem das tatsächliche Risikoprofil mit den vom Institut ergriffenen Vorkehrungen zur Risikobegrenzung verglichen wird. Die Risiken betreffen unter anderem Geschäftsmodell, Kredit-, Markt- und operative Risiken.

   Die so ermittelten Kapitalanforderungen erhöhen sich 2016 um 30 Basispunkte. "Das ist keine Revolution, aber es ist eine harmonisierte Zahl", sagte der für den Prozess zuständige Korbinian Ibel in einer Telefonkonferenz. Dahinter stünden sowohl Banken, denen die EZB mehr Eigenkapital abfordert, als auch Institute, die weniger vorhalten müssten. Ibel nannte das Ergebnis "fair".

   Die so ermittelten individuellen Anforderungen beschränken sich aber nicht auf zusätzliches Eigenkapital, sondern umfassen auch andere Vorkehrungen, die die Institute zur besseren Beherrschung von Risiken treffen sollen. Das kann zum Beispiel Liquidität, Informationstechnologie oder interne Abläufe betreffen.

Fünf Banken haben Nachholbedarf bei Eigenkapital Wie aus dem aktuellen Bericht der EZB hervorgeht, erfüllen die meisten Großbanken des Euroraums die Eigenkapitalanforderungen. Lediglich fünf Institute haben noch Nachholbedarf, davon eines einen geringen und eines einen recht hohen. Namen oder Herkunftsländer nannte die EZB nicht.

   Die 2015 gelaufenen SREP-Prüfungen erfolgten erstmals grenzüberschreitend und mit einer einheitlichen Methodik, sollten aber schematische Vorgaben vermeiden. "Wir haben eine Art automatisches System, bei dem aber die Aufsichtsteams einen Ermessensspielraum haben und dessen Kontrollrahmen eine horizontale Analyse ist", sagte Ibel unter Verweis auf die Möglichkeit, grenzüberschreitend ähnliche Institute und Geschäftsmodelle miteinander zu vergleichen.

   Die EZB will im Rahmen des SREP 2016 eine verfeinerte Methodik bei der Berücksichtigung von Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken anwenden und bei der Beurteilung bankinterner Risikomodelle einheitlicher vorgehen. Zudem werden die Ergebnisse der bevorstehenden Stresstests verwendet.

   Nach Ibels Worten wird die EZB auch im nächsten Jahr keine individuellen SREP-Ergebnisse veröffentlichen. Allerdings, so sagte er, rate die EZB den Instituten künftig nicht mehr davon ab, das selbst zu tun.

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   DJG/hab/smh

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   February 19, 2016 07:00 ET (12:00 GMT)

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